De pequeña, en las ceremonias y actos oficiales de palacio, lloraba a los gritos impidiendo que se pronunciaran los discursos y le sacaba la lengua a los fotógrafos. Cuando los 8 años visitó a sus abuelos maternos en Pennsylvania, ya era una experta en el tenis, la náutica y la natación. Por eso les pidió que la anotaran en un campamento de deportes de verano en donde fue la capitana del equipo y ganó varias copas. De vuelta, en Mónaco, estudió danza en la escuela de María Besobrasova, pero a la semana fue expulsada, por falta de talento. En 1980 sus padres decidieron internarla contra su voluntad, en un estricto pensionado para señoritas de Boulogne, cerca de París. Grace quería disciplina para su hija. Cuando la dejaron en la escuela, Rainiero se arrepintió y quiso volver a buscarla, pero Grace se opuso férreamente. Estefanía recordó aquel momento : "Era un infierno. Parecía una prisión. Nunca comprendí porque me enviaron allí. Yo no era tan mala como para que me encerraran así. Claro, era la época del divorcio de mi hermana con Philipe Junot y mis padres querían mantenerme apartada." Estefanía no aguanto demasiado tiempo sin rebelarse. Una semana antes de Navidad se escapó. Entonces, decidieron cambiarla a uno de los mejores colegios de Francia : El aristocrático Instituo Saint Dominique de Neuilly, del que por supuesto, fue expulsada en octubre de 1981 por ser sorprendida fumando en los recreos, por su informal manera de vestir que no concordaba con las rígidas disposiciones de la escuela ; pero sobre todo por las pésimas clasificaciones obtenidas que destruían el prestigio de la institución. Entonces, si, su madre resignada la mandó a la escuela Charles de Foucauld, un instituto mas liberal.