A principios de los años 80 formó parte de un grupo musical llamado Peor Imposible, donde hizo sus pinitos en el cante y el baile. Realizaron pequeñas giras y se ganaban la vida como podían como cualquier otro grupo surgido durante la época de la movida madrileña, movimiento social del que Rossy fue una de sus protagonistas. También trabajó durante muchos años de camarera en un pub de ambiente nocturno de la época y fue allí donde conoció a Pedro Almodóvar quien empezaba a ser conocido entre el público de la movida gracias a sus películas Pepi, Luci, Bom..., Laberinto de Pasiones... Rondaba el año 1986 cuando Pedro Almodóvarla descubrió y la instó para que participase con un pequeño papel en La Leydel Deseo, en una divertida escena con el actor Eusebio Poncela. Desde entónces realizó varios trabajos con el director manchego, títulos como mujeres al borde de un ataque de nervios, junto a actores de la talla de Carmen Maura, Antonio Banderasy María Barranco o ¡átame!, las cuales engordaban su currículum de actriz mientras repartía el tiempo en sus otras aficiones: cantar o posar como modelo para fotógrafos y diseñadores ya que a pesar de no contar con una gran belleza, su peculiar rostro atraía a los vanguardistas del diseño y la moda. De hecho, ha tenido el honor de trabajar con diseñadores tan respetados como Jean Paul Gaultier - diseñador por excelencia de personalidades tan importantes como Madonna-, el cual como muchos otros vieron en ella una belleza cubista - como le decía el propio Pedro Almodóvar-. Durante los años 90 se forjó como chica Almodóvar con títulos como la flor de mi secreto - en la que dio vida a la hermana nada más y nada menos de Marisa Paredes - o Kika, por las que fue nominada al Premio Goya de la academia de cine como mejor actriz de reparto. Poco después, protagonizó películas para directores franceses como Karim Dridi y también se dejó ver por la pequeña pantalla, realizando algunos spots o pequeños papeles en series televisivas. Su talento interpretativo fue reconocido minoritariamente pero al margen de todo ello desde el principio se convirtió en un personaje absolutamente popular, siendo objetivo del mundo de la prensa rosa, con la que ha mantenido siempre una tortuosa y desagradable relación. A pesar de que el resto de cineastas la miraban con recelo y no le confiaron demasiados papeles para sus respectivas películas, Rossy también trabajó en otros proyectos no dirigidos por el manchego: títulos como los gusanos no llevan bufanda o Don Juan, mi querido fantasma y tuvo la oportunidad de colaborar en películas más conocidas con directores igualmente reconocidos como en acción mutante con Álex de la Iglesia. Durante años convivió personal y profesionalmente con la prestigiosa actriz Victoria Abril - también chica Almodóvar en la época de Rossy de Palma - y tuvo la oportunidad de trabajar con ella e introducirse en el cine francés con películas como la mujer del cosmonauta. En albores del siglo XXI su carrera se volcó casi totalmente a Francia, donde desempeñó papeles en películas como el embolao, la mule o double zéro. Afincada en París con sus dos hijos tras terminar su relación con el modelo español Santiago Lajusticia, Rossy se ha alejado en los últimos años del cine y de la vida pública para embarcarse en proyectos más privados relacionados con la música y a España volvió hace unos años para rodar y promocionar una película musical en la que realizaba una pequeña colaboración: veinte centímetros.