Ella tenía una relación con el comediante Vic Reeves y en julio de 2005 se casó con el actor británico Jared Harris, hijo del fallecido actor irlandés Richard Harris. Sin embargo, la pareja anunció su separación en 2008 y Harris pidió el divorcio en enero de 2009. La pareja se divorció tras la ruptura por su relación a larga distancia y su aborto involuntario en 2007. Ella ahora está saliendo con el cineasta y activista por la paz Jeremy Gilley. Habla alemán y francés. Dejó de beber en 2001 y en 2002 dejó de fumar. Ella toca el violonchelo y el piano. Fox es agnóstica. Fox apareció por primera vez como la hermana de Colin Firthen la adaptación de 1995 de televisión de Pride and Prejudice, seguido por su papel como la segunda señora de Winter en la adaptación de 1997 de televisión de Rebecca. Fox interpretó el papel de Jeannie Hurst en el remake de 2000 de Randall y Hopkirk (fallecido). En 2003, interpretó a Jane Seymouren un especial de dos emisiones sobre el rey Henry VIII. En 2004, interpretó a Lady Margaret en la parte 2 Gunpowder, Treason and Plot,, la mini-serie sobre James I de Inglaterra y Gunpowder Plot. En 2005 interpretó a Rosie Jones en la película Keeping Mum y en 2008 interpretó a la hermana Jean en Flashbacks of a Fool con Daniel Craig También protagonizó en Things To Do Before You're 30, con Billie Piper Fue elegida como Lynne Frederick en la película de 2004 The Life and Death of Peter Sellers protagonizada por Geoffrey Rush en el papel principal. En 2008, ella firmó para protagonizar el thriller de suspenso Soothsayer.